Главная › Архивы по месяцам › Август 2015

Публикация: Извлечение прибыли из хаотичности

volharv

Начинается новый этап голосования за перевод публикаций о торговых алгоритмах. Первый кандидат - статья Jan Hendrik Witte: Volatility Harvesting: Extracting Return from Randomness. 
(далее…)

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 3

filtrPT

Окончание. Начало здесь.

В соответствии со смоделированным спредом, мы предполагаем покупать (продавать) пять контрактов по одному активу, одновременно продавая (покупая) количество, равное [\beta \times 5], где [x] - целая часть х, по другому активу, так как число контрактов должно быть целым.
(далее…)

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 2

regimesPT

Продолжение. Начало здесь.

Модель, устойчивая к смене режимов волатильности

Некоторые проблемы торговли спредом

Ранее мы определили три сосотавляющих рыночно-нейтральных стратегий. Здесь мы обновим эту классификацию и рассмотрим некоторые трудности, связвнные с торговлей спредом.
(далее…)

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 1

switchPT

По итогам последнего голосования победила статья Marco Bee  University of Trento - Department of Economics and Management, Giulio Gatti ,Università degli Studi di Trento - Department of Economics and Management - An Improved Pairs Trading Strategy Based on Switching Regime Volatility (Улучшенная стратегия парного трейдинга, основанная на переключении режимов волатильности). Ниже привожу перевод ее основных глав.
(далее…)

Корреляция и структура корреляции

correlation_structure1_1

Интересные соображения по поводу вычисления правильной корреляции изложил в своем блоге Eran Raviv. По моему мнению данный подход можно попробовать использовать в статистическом арбитраже и парном трейдинге. Ниже даю полный перевод статьи с кодом на языке R.
(далее…)

Публикация: Предсказания рынка на разных горизонтах

timescales

Последняя в текущем цикле статья для голосования от авторов Dimitri Kroujiline, Maxim Gusev, Dmitry Ushanov, Sergey V. Sharov, Boris Govorkov - Forecasting stock market returns over multiple time horizons.
(далее…)

Публикация: Q-Learning и SARSA - применение в трейдинге

QLearn

Голосуем за новую публикацию Marco Corazza ,Ca Foscari University of Venice - Department of Economics, Andrea Sangalli Independent - Q-Learning and SARSA: A Comparison between Two Intelligent Stochastic Control Approaches for Financial Trading. Рассматриваются два алгоритма машинного обучения, которые широко применяются в торговле - особенно в парном трейдинге.
(далее…)

Публикация: Парный трейдинг с переключением режимов

regsw

Приглашаю к голосованию за новую статью Marco Bee  University of Trento - Department of Economics and Management, Giulio Gatti ,Università degli Studi di Trento - Department of Economics and Management - An Improved Pairs Trading Strategy Based on Switching Regime Volatility (Улучшенная стратегия парного трейдинга, основанная на переключении режимов волатильности).
(далее…)

Публикация: Гипотеза адаптивного рынка и предсказуемость цен

adapt

Начинаем новый цикл голосования за перевод публикаций. Прошу голосовать за статью Andrew Urquhart ,University of Southampton, Frank McGroarty , University of Southampton - School of Management - The Adaptive Market Hypothesis and Stock Return Predictability: Evidence from Major Stock Indices.
(далее…)

Алготорговля коинтегрированными активами. Часть 2

alpha

Начало здесь.

Задача оптимизации инвестиций

Целью трейдера при открытии позиций в активах является максимизация ожидания имеющихся ресурсов при постоянной ревизии этих позиций в течение времени, для того, чтобы обеспечить  динамическую оптимальность стратегии. Обозначим \pi=(\pi_t^0,\pi_t^1,...,\pi_t^n)_{0\leq t\leq T} величину в денежном исчислении, инвестированную в безрисковый \pi_t^0 и рисковые активы (\pi_t^1,...,\pi_t^n). Тогда количество открытых трейдером контрактов будет равно m_t^k=\frac{\pi_t^k}{Y_t^k}. Опустим сложный вывод конечной формулы и представим окончательное решение в закрытой форме для доли инвестиций в активы:
(далее…)