Главная › Архивы по месяцам › Февраль 2016

Алгоритмический подход к созданию стратегий.Часть 2

Interview-with-a-Quant-Part-2-980x423

Первую часть интервью смотрите здесь.

Что нужно учесть при запуске стратегии в производство?

Новичкам нужно обратить внимание на соответствие "реальному миру" - на нюансы типа дней экспирации и праздников. Когда вы калибруете систему на исторических данных, можно допускать аппроксимацию без таких дней. Но когда вы переходите к реальной торговле, то не можете быть небрежным, все должно быть максимально точно.
(далее…)

Алгоритмический подход к созданию стратегий.Часть 1

Interview-with-a-Quant-Part-1-980x423

Статья с аггрегатора Quandl Resource Hub.

Quandl взял интервью у старшего менеджера по алгоритмическим стратегиям одного из больших хеджевых фондов. Мы говорили о создании торговых стратегий - от абстрактного представления рынка до конкретного воплощения в стратегию с оригинальной предсказательной способностью.
(далее…)