Главная › Страница › Правила сайта

Правила сайта

Правила публикации

Публикация новых записей на сайте возможна только по следующим темам:

  • описание алгоритмов автоматических торговых систем и их составляющих;
  • рассмотрение публикаций об автоматических торговых системах и биржевых роботах;
  • языки программирования, программы и фреймворки для создания биржевых роботов;
  • тестирование автоматических торговых систем;
  • математический аппарат для создания алгоритмов;
  • новости, относящиеся к созданию и применению биржевых роботов;
  • публикация результатов использования автоматических торговых систем;
  • личности и компании в мире алгоритмической торговли.

 

Публикация постов разрешена после регистрации на следующих условиях:

1. При регистрации нового пользователя ему присваивается статус "Участник", с правами:

  • возможность создавать новые записи от своего имени, которые будут публиковаться на сайте после проверки администратора;
  • редактировать свои записи;
  • комментировать любые записи на сайте.

2. После размещения нескольких постов, соответствующих теме сайта, пользователю присваивается статус "Автор", что позволяет ему:

  • иметь все права Участника;
  • публиковать новые записи на сайте без предварительной модерации.

 

Рейтинги пользователей и статей

Всем зарегистрированным на сайте пользователям присваивается рейтинг. Баллы рейтинга добавляются за следующие действия:

  • Регистрация на сайте - 10 баллов
  • Публикация комментария - 5 баллов
  • Публикация поста - 50 баллов

За удаление вашего комментария модератором отнимается 5 баллов от рейтинга.

Рейтинг пользователя указывается в его профиле на боковой панели под аватаром, а также рядом с его ником под заголовком статьи, автором которой он является.

Каждый зарегистрированный пользователь и гость сайта может проголосовать за любой пост, оценив его путем нажатия на звезды под заголовком поста. Каждая запись может быть оценена в баллах от 1 до 5. 

За оценку статьи ее автору добавляются баллы к рейтингу в количестве, равном баллам оценки.

5 Комментарии[ Ваш комментарий ]

  1. Сергей

    Виталий, здравствуйте! 

    С удовольствием читаю Ваш блог и рад, что хотя бы кто-то ведет просветительскую деятельность среди трейдеров. Нравится Ваша подборка статей.

    Если Вам интересны вопросы распределения активов между стратегиями, рекомендую две статьи (на самом деле, главы из handbooks): 

    EDWARD O. THORP "THE KELLY CRITERION IN BLACKJACK SPORTS BETTING, AND THE STOCK MARKET" из Handbook of Asset and Liability Management

    https://drive.google.com/file/d/0B45OsXS2UAWDcDNqbEM0bUtWZjk0bkptbDNlX3lDaWZVMmpF/view?usp=sharing 

    Michael W. Brandt "Portfolio Choice Problems" из Handbook of Financial Econometrics: Tools and Techniques

    https://drive.google.com/file/d/0B45OsXS2UAWDMXdhckQ5THd2NU9rVmVzYU56SDJBcW5GOFU4/view?usp=sharing 

    Сергей 

  2. Денис

    Виталий, день добрый.

    Меня зовут Денис. Я представляю московскую команду, работающую в области HFT на Московской бирже с 2009 г. Наша команда ранее занималась телекоммуникациями и это определило профиль наших компетенций – они скорее лежат в области технологий, чем алгоритмов. Мы практикует относительно простые стратегии торговли, с малым использованием какой-то сложной математики, но очень чувствительные к скорости. Тот факт, что даже такими приемами у нас получается системно зарабатывать, дает нам основания полагать, что в области latency мы чего-то можем) Также у нас есть четкое понимание того, что нужно делать в этой сфере в ближайшие пару лет.

    Однако на разработку новых алгоритмов наших мощностей сейчас не хватает. Отсюда возникает логичный соблазн скооперироваться с кем-то, компетентным в алгоритмах, чтобы попробовать использовать возможности нашей платформы с гораздо большим эффектом. Я давно читаю Ваш блог и мне показалось, что стоит задать этот вопрос Вам – вдруг такое сотрудничество покажется интересным? В любом случае, буду признателен за отклик.

    Денис

    • Спасибо за предложение, но оно уже не первое. Я уже сотрудничаю с подобной компанией, и поэтому пока не вижу особого смысла работать на два "лагеря". Но если вдруг сотрудничество не сложится по каким-либо причинам, или ваше предложение будет лучше, то обращусь. Во всяком случае, пока идет поиск и тестирование устойчивого алгоритма , на данном этапе  биться не за что
       

      • Денис

        Что ж, все понятно, спасибо за ответ.

        В любом случае, будем рады пообщаться, если будет желание)

        Удачи Вам!

         

         

  3. Здравствуйте, Виталий!
    К сожалению, не нашел адреса вашей электронной почты, поэтому пишу здесь:
    Возможно получить от вас платную консультацию или готовое приложение по интеграции написанного в R торгового алгоритма в платформу Quik?
    С группой студентов написали торговый алгоритм, очень хочется проверить его не на исторических данных, а на реальном рынке, но не хватает знаний для его интеграции в Quik. 
    Илья, ilya1242 gmail.com
    Спасибо.

Сообщение

Обратите внимание: вы можете использоватьHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>