Главная › Архивы по месяцам › Январь 2016

101 формула сигналов для трейдинга. Часть 3

1

Начало здесь.

Зависит ли корреляция сигналов от оборачиваемости?

Если мы проведем параллель между сигналами и акциями, то оборачиваемость по каждому альфа-сигналу является аналогом ликвидности акций, которая обычно измеряется через средний дневной объем торгов (ADDV). Логарифм ADDV обычно используется  как фактор риска в многофакторных моделях для аппроксимации ковариации матричной структуры портфеля ценных бумаг, чье назначение заключается в моделировании вне-диагональных элементов ковариационной матрицы, то есть структуры парных корреляций. Следуя этой аналогии, мы можем задать вопрос, может ли оборачиваемость – или точнее ее логарифм – объяснить  корреляции альфа-сигналов? Очевидно, что примененение оборачиваемости напрямую (в отличие от логарифма) ничего не даст из-за чрезвычайно искаженного (грубо логарифмически нормального) распределения оборота (см. рисунок в заглавии).
(далее…)

101 формула сигналов для трейдинга. Часть 2

7

Начало здесь.

Формулы 101 альфа сигнала

В этом разделе мы опишем некоторые общие особенности наших 101 сигналов. Эти сигналы являются собственностью WorldQuant LLC и используются с его разрешения. Мы даем столько информации, насколько возможно в рамках ограничений, накладываемых правом собственности. Формулы выражений, которые также представляют собой компьютерный кодприведены в приложении А (в следующей части).
(далее…)

101 формула сигналов для трейдинга. Часть 1

101_alpha

Представляю интересную, но, возможно спорную, статью, написанную авторами Zura Kakushadze, Geoffrey Lauprete  and Igor Tulchinsky - "101 Formulaic Alphas". Подходы к торговле, описанные в этой статье, применяются многими трейдерами на практике, а насколько прибыльны представленные сигналы, вы можете проверить сами.
(далее…)

Вопрос к практикующим роботостроителям по кросс сделкам

В настоящее время я разрабатываю собственное ПО для торговли роботами на ФОРТС по протоколу Plaza2.
Сейчас моя голова "болит" по поводу одной проблемы, которая скорее всего возникнет в дальнейшем. Предполагается, что большое число роботов будет работать на одном и том же инструменте и использовать один и тот же счет. В связи с этим возникает опасность возникновеня ситуаций кросс сделок. Собсвтенно в связи с этим, хочу спросить Вас, как к практика. Как Вы решаете проблемы кросс сделок для своих роботов ? Буду признателен Вам за любую информацию по этому вопросу.
(далее…)