ГлавнаяБез рубрики › Итоги 2017 года

Итоги 2017 года

Давно уже  не писал в блог по причине тотальной занятости, но итоги года подвести надо. Опубликую результаты пока только по ФОРТсу -  по зарубежным площадкам, во-первых еще рано, на полный объем торгуем только месяца два, а во-вторых все равно никто не поверит 🙂

Начало года на Московской бирже было совсем грустным - см. график в заглавии (по оси Y - доли от используемого ГО по всем алго). Общее снижение ликвидности, вызванное то ли высокими комиссиями, то ли оттоком инвестиций из РФ в целом, в нашем случае привело к тому, что практически все прошлогодние стратегии работать либо перестали, либо их доходность еле окупала затраты. В прошлом году (см. итоги 2016 года) происходило примерно то же самое , и это не новая ситуация, а продолжение той, которая была причиной просадки в октябре 2016 года.  Но в этот раз до нас наконец дошло, что алгоритмы должны кардинально измениться. К середине апреля с горем пополам придумали несколько стратегий и запустили их минимальным объемом. По полной программе все заработало только к июлю, после множества доработок и исправлений, большая часть которых была связана с уменьшением латенси боевой части и использованием специальных приемов, позволяющих ускорить управление заявками. Эквити удалось выправить, все потери восстановили и получили неплохую прибыль, что дало возможность пробовать силы на западных биржах.

Тем не менее, состоянием дел на ФОРТСе крайне недовольны, ликвидность там только падает, света в конце туннеля пока не видно. Будем пробовать валютную секцию, тестовые алгоритмы там уже работают, есть положительный результат. Ну и надеемся, что Московская биржа все-таки предпримет хоть какие-то усилия для привлечения участников на срочку, иначе все это превратиться в песочницу для отработки HFT алгоритмов (во всяком случае для нашей команды), так как технические показатели биржи пока еще на очень высоком уровне. А перспектива заработать нормальные деньги здесь с каждым годом все туманнее. В отличие от запада, где все с точностью до наоборот.

 

6 Комментарии[ Ваш комментарий ]

  1. В очередной раз восхищен вашим трудолюбием. Вам бы его продавать - вот бы и профиты были! С прошедшими новогодними праздниками!

    Пара вопросов:

    1. по поводу " а во-вторых все равно никто не поверит..." - хотя бы намекнуть можете? Речь о 100% в месяц и достаточной ликвидности, чтобы масштабироваться по принципу 2^12 ?

    2. по поводу ликвидности на нашем ФОРТСе. Сейчас появилась идейка, дающая хорошую доходность в %, но совсем неинтересную в абсолютном исчислении - и именно потому, что мало ликвидности. Как по вашему опыту - стоит ли все же ее реализовывать, скажем так, в надежде, что в процессе можно будет разобраться как увеличить объемы входов и тем самым повысить доходность в абсолюте? Дело в том, что замечаю такую вещь (речь о фьюче сбербанка) - смотришь в стакан и страшно даже 100-150 лотов туда кидать, ибо ожидаешь проскальзывания в 20 и выше пунктов. С другой стороны - кидают же люди по 300-500 лотов и среднее проскальзывание, я оценивал, 10-12 пунктов, безусловно, это убивает системы со средним профитом на сделку меньше 10-12 пунктов, но все равно складывается ощущение, что ликвидность есть, ее просто "не видно" и надо "щупать".

    • 1. По доходности пока не буду распространяться, а ликвидность очень высокая, даже на высокой частоте позволяет грузить приличный капитал

      2. Реализовывать стоит любую стратегию, дающую положительный доход за вычетом комиссии. Ликвидность на ФОРТСе достаточно высокая, если говорить о среднесрочных и долгосрочных стратегиях, я же всегда имею в виду мгновенную ликвидность, которая нужна для HFT алгоритмов

  2. Виталий, добрый день!

    Если не секрет, скажите на каких зарубежных площадках работаете и какие виды инструментов торгуете. Спасибо.

  3. Здравствуйте. Развиваться планируете? Раз у вас все получается, может можно устроиться к вам на работу? А то у меня картина с точностью до обратного. И весь накопленный опыт с наработками только усиливают пессимизм.

    • Развиваться будем, но пока четких решений не принято. До конца 2018 года вряд ли будем кого либо принимать.

       

Сообщение

Обратите внимание: вы можете использоватьHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>