ГлавнаяПубликации › Стратегия "Гэп на открытии"

Стратегия "Гэп на открытии"

Небольшое исследование стратегии "Гэп на открытии рынка" в блоге Pawel Lachowicz. Автор  случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:

вход в позицию: если цена открытия актива в день t выше цены закрытия актива в день t-1, и если минимальная цена актива в день t выше максимальной цены актива в день t-1, акция покупается на следующий день, причем цена покупки устанавливается равной цене закрытия текущего  дня;

triggers-2

выход из  позиции происходит просто по времменому критерию - акция удерживается после входа от 1 до 21 дня, количество дней - это параметр оптимизации для бэктеста.

Сначала бэктест прогоняется на каждом активе отдельно на выборке длительностью 1 год. Пример для акции AXP - сколько в течение этого времени обнаружено условий для входа в позицию (обозначены кружками):

post05082014-fig01Для этой акции получены следующие результаты по прибыли (в процентах), в зависимости от периода удержания после входа (напоминаю, он варьируется от 1 до 21 дня):

post05082014-fig021Для акции IBM получается не такая радужная картина:

post05082014-fig03Однако, если взять портфель из всех 10 исследуемых акций, то результат положительный для каждого периода удержания позиции:

post05082014-fig04Как видите, диверсификация приводит к выравниванию кривой прибыли/убытков. Однако на данной выборке получение прибыли может объясняться общим положительным трендом в американских акциях за исследуемый период ( с августа 2013 года по август 2014). Попробуйте протестировать эту стратегию на данных российского рынка, включив также вхождение в короткую позицию по аналогии с указанным входом в длинную. Будет интересно получить от вас отклик по применению подобных алгоритмов.

8 Комментарии[ Ваш комментарий ]

  1. Почини RSS, пожалуйста
    http://www.quantalgos.ru/?feed=rss2

    • Ох, беда с этим RSS. Уже и не знаю как починить, постоянно ломается. Попробую еще раз, спасибо за напоминание

  2. В какой программе делал анализ ? RStudio ?

    • У автора в блоге приведены коды на Matlab, графики, как я понял, тоже строились в Matlab
       

  3. "если цена открытия актива в день t выше цены закрытия актива в день t-1, и если минимальная цена актива в день t выше максимальной цены актива в день t-1"

    Не очень понятно, первое уловие излишне в таком виде, т.к. если сегодняшний минимум выше вчерашнего максимума, то сегодняшняя цена открытия в 100% случаях будет выше цены вчерашнего закрытия просто по определению

    • Да, вы правы, но у автора именно так написано

    • Условия верные, но цена покупки устанавливается равной цене закрытия ТЕКУЩЕГО дня. Подразумевается, что если цена актива на открытии скакнула вверх (первое условие ) и затем в течение дня подтвердился рост актива (второе условие), то получаем сигнал на покупку.

Сообщение

Обратите внимание: вы можете использоватьHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>