ГлавнаяБез рубрики › Результаты роботорговли за май

Результаты роботорговли за май

grafrobot_32218_image001

В заглавии поста график прибыли моего робота ( его описание см. здесь) в процентном отношении от начального капитала за май (отделен красной чертой от результатов прошлого месяца). Результаты не впечатляют, прибыль около 1,5% всего за месяц. Май был очень слабо волатилен, Si практически стоял на месте. Пришлось ближе к середине месяца, после просадки, определить самые волатильные часы в течение дня, и затем робот работал только в эти периоды. Это позволило изменить тенденцию, а ближе к концу месяца ликвидность потихоньку стала восстанавливаться, и эквити пошла вверх.

Параллельно разрабатывал высокочастотную стратегию, основанную на одной из моделей, которые представлены или будут:) представлены на сайте. Основной каркас программы вновь сделан на основе  robot_uralpro, в котором увеличена надежность, улучшен контроль за исполнением и  добавлена универсальность, в смысле скрещивания с бэктестом. Боевая программа и бэктест теперь фактически одно и то же, за исключением классов, непосредственно отвечающих за выставление ордеров на биржу и имитации исполнения для бэктеста. Это также добавляет надежности в плане применения алгоритма в реале. Характеристики стратегии такие: в среднем 1500 сделок в день, инструмент Si (пока), о производительности можете судить по представленному ниже графику. Формы графиков изо дня в день примерно похожи, но различны по абсолютной прибыли, которая зависит от ликвидности каждого дня. Значение прибыли на графике в рублях, комиссия не вычтена ( в этот день была около 1600 руб), тестировался алгоритм на 1 контракте SiM5 . Математическая модель, лежащая в основе робота, была значительно упрощена по сравнению с теоретическим описанием, взяты только ключевые моменты. Это связано с обеспечением необходимого быстродействия. Средняя вероятность  определения будущего движения цены составила более 60% для приращений свыше 3 минимальных шагов цены по модулю. 

grafrobot_30235_image001

Для этого высокочастотного робота потребуется колокейшн на бирже,сейчас веду переговоры о размещении, после того, как его результаты будут подтверждены на стороннем бэктесте. По моим расчетам раундтрип должен составлять не более 4 мс для корректной работы стратегии.

Медленный робот тоже продолжит работу, пока показывает хоть сколько-нибудь положительные результаты. Его развитие несколько затормозилось в связи с работой над высокочастотным алгоритмом, но кое-какие мысли есть, в дальнейшем попробую его улучшить.

7 Комментарии[ Ваш комментарий ]

  1. Василий

    "Пришлось ближе к середине месяца, после просадки, определить самые волатильные часы в течение дня, и затем робот работал только в эти периоды."

    Тот редкий случай, когда вмешательство руками в работу системы улучшило эквити? 🙂

    • ну да, хотя вмешательство не в сам алгоритм. Но вообще, это, конечно не дело, должно работать в любых условиях

  2. Василий

    Высокочастотная стратегия тоже имульсная? И ещё, что у вас на вертикальной оси - прибыль в рублях?

    • да, прибыль в рублях. Стратегия  основана на мат. модели, импульсной ее нельзя назвать, там вероятности работают, ну а исполнение может разным быть, какое у меня - не скажу:)

  3. Тимур

    "Боевая программа и бэктест теперь фактически одно и то же, за исключением классов, непосредственно отвечающих за выставление ордеров на биржу и имитации исполнения для бэктеста. Это также добавляет надежности в плане применения алгоритма в реале"

    Уважаемый uralpro! Подскажите, как у Вас удалось приблизить бэктест к реальной торговле?

    Если выставлен лимитный ордер, и в бэктесте цена пересекла его, то вероятность исполнения =100%. Но если цена его не пересекла а только коснулась, мы не знаем точно, исполнился он или нет. Из-за этого в реальной торговле и бэктесте идут расхождения. Необходимо каким то образом учитывать верятность исполнения лимитного ордера.   Если Вы знаете как решить эту проблему, подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться.

Сообщение

Обратите внимание: вы можете использоватьHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>