Главная › Архивы по месяцам › Июнь 2015

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 4

VPIN_9

Условные вероятности

Для получения условных вероятностей, упомянутых нами в конце части 3, нужно вычислить совместное распределение VPIN и абсолютных приращений. Для этого сгруппируем VPINы c 5% шагом и абсолютные приращения в отрезки по 0,25%, чтобы отобразить дискретные распределения. Затем получим совместное распределение (VPIN,\frac{P_\tau}{P_{\tau-1}-1}). Из этого совместного распределения выведем два распредения условной вероятности.
(далее…)

Измерение токсичности потока ордеров. VPIN для HFT. Часть 3

VPIN_1

Для проверки робастности нашего вычисления VPIN мы продемонтрируем применение этой метрики для двух наиболее активно торгуемых фьючерсных контрактов : E-mini S&P500 (торгуемый на СМЕ) и фьючерс на сырую нефть WTI (торгуемый на NYMEX). Выборка взята на интервале с 1 января 2008 года по 6 июня 2011 года, сшитая по точкам наибольшего объема в дни экспираций. Размер пакета возьмем равным 1/50 от среднего дневного объема нашей выборки (V). Параметры вычисляются в скользящем окне размером n=50 ( что эквивалентно одному среднему дню по объему).
(далее…)

Результаты роботорговли за май

grafrobot_32218_image001

В заглавии поста график прибыли моего робота ( его описание см. здесь) в процентном отношении от начального капитала за май (отделен красной чертой от результатов прошлого месяца). Результаты не впечатляют, прибыль около 1,5% всего за месяц. Май был очень слабо волатилен, Si практически стоял на месте. Пришлось ближе к середине месяца, после просадки, определить самые волатильные часы в течение дня, и затем робот работал только в эти периоды. Это позволило изменить тенденцию, а ближе к концу месяца ликвидность потихоньку стала восстанавливаться, и эквити пошла вверх.
(далее…)