ГлавнаяБез рубрики › Результаты роботорговли за апрель

Результаты роботорговли за апрель

grafrobot_16359_image001

На графике выше результаты моей торговли роботами за апрель. Прибыль показана в процентах от начального капитала с начала торговли 10 марта 2015 года (апрель отделен красной линией) . В прошлом посте были приведены основные характеристики рабочих алгоритмов.

Как видно на графике имела место значительная просадка 16 апреля, причем до этого три дня были хоть с небольшим, но минусом. Это вызывает уже вопросы о робастности применяемых алгоритмов, таких просадок я не наблюдал на используемых мной исторических данных, что может свидетельствовать о подгонке на бэктестировании. Хотя день 16.04 был очень интересным, ниже приведен график прибыли за день:

grafrobot_5705_image001

Волатильность цены фьючерса была низкой в этот день (причем примерно одинаковой за все время дневной сессии), понятно, что из-за особенностей алгоритма, производительность в любом случае была бы невысокой, и прибыль в первой половине дня демонстрирует обычное поведение моих стратегий. Что произошло во второй половине дня - это пока остается вопросом, те характеристики, что я обычно измеряю, не показали каких-то значительных отклонений, но прибыль резко пошла вниз. Кстати, в этот день была прямая линия с Путиным, может есть какая- связь?

Также произошел типичный случай с отрицательным влиянием психологии трейдера на производительность. На графике ниже показаны результаты торговли  за 10 апреля 2015 года:

grafrobot_5705_image001 (1)

Синия линия - бэктест, красная - реал. Я отключил робот стразу после 14-00, решив, что волатильность останется низкой и далее, так как была пятница, и обычно под конец недели алгоритмы не показывают существенной прибыли по тестам. Как видно из графика, я сильно ошибался. Фактически, потери, каковыми я считаю недополучение прибыли, составили около 7 % от начального капитала. Это наглядная иллюстрация того, как ручное вмешательство в работу стратегии резко снижает математическое ожидание прибыли. Примерно так же получается при внесении стоп-приказов и тейк-профитов, не предусмотренных логикой алгоритма.

Итого, за два неполных месяца роботорговли получен результат +44,716% от начального капитала. С первого взгляда производительность неплохая, но траектория прибыли уверенности, мягко говоря, не добавляет. Во всяком случае, я непривычен к таким графикам в сравнении с прошлой торговлей robot_uralpro.

Торговля в мае продолжится с теми же стратегиями и параметрами, что в были в марте и апреле. При возникновении просадок, если они будут существенными и/или продолжительными, могу пересмотреть параметры или прекратить работу какого-то алгоритма. 

2 Комментарии[ Ваш комментарий ]

  1. Результат отличный, поздравляю. Но на мой личный взгляд, для того чтобы избежать просадок , превышающих историческую , в системе должно быть правило стоп игра- например , по достижению исторической просадки* коэффидциент > 1, торговля на сегодня прекращается. А то робастность робастностью, а так как процесс все равно случайный, с ненулевой вероятностью может произойти любое событие или серия событий. Было бы обидно в таком случае потерять значительную часть депозита

    • А глобальный стоп у меня предусмотрен, так что много депозита не потеряю
       

Сообщение

Обратите внимание: вы можете использоватьHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>