Главная › Архивы по месяцам › Июль 2015

Пример использования VPIN и модели Маркова в торговле

Single-Period-VPIN

Насколько успешным может быть применение индикатора токсичности потока ордеров VPIN в трейдинге? А если попробовать соединить его с моделью скрытых состояний Маркова? Пример такой стратегии приводит Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Напоминаю, что всю теорию по расчету VPIN вы сможете найти на моем сайте здесь, а по модели Маркова - здесь.
(далее…)

Получение внутридневных данных c IQFeed

qs-iqfeed-0001

Статья о загрузке внутридневных котировок от поставщика данных IQFeed на языке Python опубликована в блоге www.quantstart.comDTN IQFeed - популярный вендор, поставляющий данные со многих американских и европейских рынков по широкому спектру инструментов. Тем трейдерам, кто практикует алгоритмическую торговлю на зарубежных площадках или использует данные с них для поиска корреляций с российскими активами, будет очень полезен нижеследующий перевод.
(далее…)