Главная › Рубрика › Построение системы

Алгоритмический подход к созданию стратегий.Часть 2

Interview-with-a-Quant-Part-2-980x423

Первую часть интервью смотрите здесь.

Что нужно учесть при запуске стратегии в производство?

Новичкам нужно обратить внимание на соответствие "реальному миру" - на нюансы типа дней экспирации и праздников. Когда вы калибруете систему на исторических данных, можно допускать аппроксимацию без таких дней. Но когда вы переходите к реальной торговле, то не можете быть небрежным, все должно быть максимально точно.
(далее…)

Алгоритмический подход к созданию стратегий.Часть 1

Interview-with-a-Quant-Part-1-980x423

Статья с аггрегатора Quandl Resource Hub.

Quandl взял интервью у старшего менеджера по алгоритмическим стратегиям одного из больших хеджевых фондов. Мы говорили о создании торговых стратегий - от абстрактного представления рынка до конкретного воплощения в стратегию с оригинальной предсказательной способностью.
(далее…)

Вопрос к практикующим роботостроителям по кросс сделкам

В настоящее время я разрабатываю собственное ПО для торговли роботами на ФОРТС по протоколу Plaza2.
Сейчас моя голова "болит" по поводу одной проблемы, которая скорее всего возникнет в дальнейшем. Предполагается, что большое число роботов будет работать на одном и том же инструменте и использовать один и тот же счет. В связи с этим возникает опасность возникновеня ситуаций кросс сделок. Собсвтенно в связи с этим, хочу спросить Вас, как к практика. Как Вы решаете проблемы кросс сделок для своих роботов ? Буду признателен Вам за любую информацию по этому вопросу.
(далее…)

Путеводитель по разработке биржевых роботов-2

16aaf0

После того, как стратегия протестирована и, насколько это возможно, избавлена от недооценки/подгонки, с хорошим коэффициентом Шарпа и минимизированными просадками, настало время выстроить систему исполнения.
(далее…)

Путеводитель по разработке биржевых роботов -1

chart.png

Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям - по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.
(далее…)

Построение системы. Алгоритм исполнения ордеров-2

book2

Продолжение. Первая часть см. здесь.

Действия по тику

Тик получаем из API, когда какая-то часть стакана обновляется ( лучший бид или аск, либо их объемы). Внутри кода взаимодействия с API (tws) есть подпрограмма, которая следит за приходом такого обновления и вызывает соответсвующую функцию.
(далее…)

Построение системы. Алгоритм исполнения ордеров-1

metatrader5-1

Для построения прибыльного биржевого робота недостаточно разработать только алгоритм с положительным математическим ожиданием определения будущего движения цены. Чтобы не истратить это преимущество на проскальзывание, комиссию и т.п. при входе в сделку  и закрытии позиций, необходимо предусмотреть механизм правильного выставления и исполнения ордеров. Подобный механизм в упрощенном виде представлен в блоге Investment Idiocy, здесь привожу перевод этой статьи.
(далее…)

Построение системы. Подготовка данных-2

google_plot_01

Другие контракты и синхронизация

В прошлой части мы не прояснили ситуацию, зачем нужны цены закрытия, наряду с внутридневными. Ведь цены внутри дня тоже сохраняются вплоть до закрытия. Причина состоит в том, что иногда полезно иметь синхронизированные данные. В нашем случае нужно знать цену текущего фьючерса относительно соседнего контракта, для вычисления контанго, осуществления роллирования и т.п ( нужен спрэд между этими инструментами). Другой пример - если вам необходимо создать систему торговли несколькими инструментами на основе их коинтеграции и возврата к среднему.
(далее…)

Построение системы. Подготовка данных-1

wheat-price

Под рубрикой "построение системы" будут публиковаться статьи о  разработке автоматических алгоритмов, которые помогут трейдерам понять некоторые тонкости создания таких систем и избежать распространенных ошибок. Лучшие советы от популярных западных блоггеров, с моими комментариями по некторым вопросам. Первая статья о том, как правильно готовить исходные данные для стратегии из блога Investment Idiocy.
(далее…)