QuantAlgos

Одной из проблем, с которыми сталкиваются алготрейдеры, использующие автоматические стратегии, особенно в долгосрочном периоде, является оценка текущего состояния алгоритма в том смысле, работает ли он в рамках производительности, которая была получена на бэктесте, или стратегия уже перестала действовать при современном состоянии рынка. В зависимости от этой оценки, трейдер должен принять решение, продолжать ли использовать текущий алгоритм в том виде, в каком он работал раньше, или убрать его с рынка для избежания потерь. 
(далее…)

В прошлой статье про модель Хестона мы отметили, что она обладет недостатком, который проявляется в неточности определения цен опционов на малых сроках экспирации. Здесь мы рассмотрим модель Бейтса, в которой этот недостаток устранен, и она является одной из лучших аппроксимаций, описывающих поведение цен опционов для разных страйков и периодов до экспирации.
(далее…)

В настоящее время набирают популярность автоматические алгоритмы, основанные на исследовании "сантимента" (sentiment) - настроения или мнения аналитиков, журналистов, блоггеров и т.д. о той или иной компании, акции которой торгуются на рынке. Одно из таких исследований провел провайдер данных Accern.com и получил интересные результаты. Сбор данных по сантименту проводился только на одном популярном сайте Quantopian.com, было протестировано около 1,5 миллионов новостей и статей в течение 2,5 лет - с августа 2012 года по февраль 2015 года. Анализ этих данных проводился по следующим детерминированным критериям:
(далее…)

Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить "справедливые" цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:
(далее…)

В ряду алгоритмов, используемых в опционной торговле, значительное место занимают стратегии покупки/продажи волатильности. Смысл таких стратегий в покупке опциона, когда волатильность рынка мала, и соответственно, продаже, когда волатильность высока, при постоянном хэджировании базисным активом ( дельта позиции равна нулю).
(далее…)

На сайте открыта регистрация пользователей, которая позволит желающим размещать посты по теме алготрейдинга (ссылка Register виджета на боковой панели). Авторам необходимо будет руководствоваться правилами публикаций. В дополнение, вы можете сами предложить темы статей, которые после одобрения администратором будут добавлены в рубрики сайта. Можно присваивать рейтинги постам ( нажав на звезды под заголовком). Также начисление рейтингов действует для пользователей, размещающих статьи и оставляющих комментарии. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
(далее…)

Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии - наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана. 
(далее…)

Интересный подход к предсказанию направления  рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) - построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение  целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных. CART находит применение во многих областях науки и техники, но применим и в торговле, так как обладает набором свойств, хорошо подходящими для этой цели:
(далее…)

Небольшое исследование стратегии "Гэп на открытии рынка" в блоге Pawel Lachowicz. Автор  случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:
(далее…)