(3 голосов, средний: 3,67 из 5)
Загрузка...
Трейдеры, которые занимаются высокочастотным трейдингом, знают, как важна доступность и качество исходных данных для тестирования стратегий. Я применяю для сбора данных программу, которую написал сам. Она может записывать маркетдату с Московской биржи по технологии Plaza2 (срочный рынок) или через торговый терминал QUIK по DDE (со всех рынков, доступных в терминале). Недавно также добавил возможность записи с биржи биткоинов OKCoin (www.okcoin.com). Биткоины, на мой взгляд, сейчас один из наиболее перспективных активов, и необходимо уже, как минимум, тестировать на нем различные стратегии, в том числе и HFT. Тем более, по моим ощущениям, конкуренция там не столь высока, а доступ к торгам максимально упрощен.
Я решил предоставить возможность воспользоваться этой программой и посетителям сайта. Версию для распространения назвал REC:EX v1.0, или по-русски РЕКЕКС. Более подробное описание вы можете найти на этой странице. Есть бесплатная версия с некоторыми ограничениями и коммерческий вариант. Те, кто хочет использовать некоторые программные решения в своих алгоритмах, могут приобрести исходный код РЕКЕКСа (C#).
РЕКЕКС записывает все сделки по выбранным инструментам и снэпшоты книги заявок (стакан) с временными отметками с точностью до миллисекунд.
Надеюсь, использование моего граббера маркетдаты будет полезным для вас.
Сообщение