ГлавнаяПубликации › Публикация: Алготорговля коинтегрированными активами

Публикация: Алготорговля коинтегрированными активами

Cointegr

Вышла новая публикация от авторов Alvaro Cartea и Sebastian Jaimungal "Algorithmic Trading of Co-integrated Assets". Прошу голосовать за полный перевод статьи (жмите звездочки в шапке поста).

Аннотация:

Мы предполагаем, что дрифт приращений цен в активах содержит уникальный компонент и общий компонент, определяемый фактором коинтеграции. В работе дан анализ оптимальной инвестиционной стратегии для участника рынка, которая максимизирует ожидаемую прибыль путем динамической торговли данными активами. Оптимальное решение выводится исключительно в закрытой форме и показана его тесная связь с коинтеграционным фактором. Модель калибруется на трех активах, торгуемых на бирже Nasdaq (Google, Facebook, Amazon) и содержит симуляцию для отражения производительности стратегии (график в заголовке поста).

Сообщение

Обратите внимание: вы можете использоватьHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>