Главная › Архивы по месяцам › Август 2015

Алготорговля коинтегрированными активами. Часть 1

cointegr_1

Итак, по результатам голосования в лидерах оказалась публикация Alvaro Cartea и Sebastian Jaimungal "Algorithmic Trading of Co-integrated Assets". Я тоже считаю эту работу очень интересной, так как она фактически расширяет понятие парного трейдинга до торговли произвольным количеством активов, с учетом их коинтеграционного взаимоотношения. Это сильно повышает устойчивость результирующего портфеля, в отличие от парного трейдинга, в связи с его диверсификацией.
(далее…)

Публикация: Алготорговля коинтегрированными активами

Cointegr

Вышла новая публикация от авторов Alvaro Cartea и Sebastian Jaimungal "Algorithmic Trading of Co-integrated Assets". Прошу голосовать за полный перевод статьи (жмите звездочки в шапке поста).
(далее…)